日志正文
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一直做着的不确定性分析,很多时候会涉及到置信区间的概念,但一直没能有个清晰的认识,今天终于从网上查资料,具体核实了置信区间的含义。 95%置信区间(Confidence Interval,CI):当给出某个估计值的95%置信区间为【a,b】时,可以理解为我们有95%的信心(Confidence)可以说样本的平均值介于a到b之间,而发生错误的概率为5%。 有时也会说90%,99%的置信区间,具体含义可参考95%置信区间。 置信区间具体计算方式为: (1)知道样本均值(M)和标准差(ST)时: 置信区间下限:a=M - n*ST; 置信区间上限:a=M + n*ST; 当求取90% 置信区间时 n=1.645 当求取95% 置信区间时 n=1.96 当求取99% 置信区间时 n=2.576 (2)通过利用蒙特卡洛(Monte Carlo)方法获得估计值分布时: 先对所有估计值样本进行排序, 置信区间下限:a为排序后第lower%百分位值; 置信区间上限:b为排序后第upper%百分位值. 当求取90% 置信区间时 lower=5 upper=95; 当求取95% 置信区间时 lower=2.5 upper=97.5 当求取99% 置信区间时 lower=0.5 upper=99.5 当样本足够大时,(1)和(2)获取的结果基本相等。 参考资料:http://140.116.72.80/~smallko/ns2/confidence_interval.htm
附刚准备MATLAB 求取置信区间源码: …………………………………………………………………………………………………………………… %%% 置信区间的定义90%,95%,99% …………………………………………………………………………………………………………………………
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